Если после пересечения точки размещаются над нулевым уровнем, то это свидетельствует о глобальной восходящей тенденции. Если они размещаются под нулевым уровнем, это говорит о нисходящей тенденции. Length – здесь указывается период для определения стандартного отклонения.
Экспериментируя со стандартным отклонением, можно подобрать оптимальные параметры максимумов и минимумов, которых должна достичь цена для прорыва. Параметры индикатора по умолчания применимы для большинства инструментов, таймфреймов и методов торговли. Но это не значит, что нельзя использовать другие настройки. Важно, чтобы скользящая средняя всегда хорошо описывала среднесрочный тренд. Если она удлиняется или укорачивается, то и число стандартных отклонений следует увеличивать либо уменьшать.
Инструмент представляет собой комплекс из классического Macd и трендового индикатора Bollinger bands. Поэтому в настройках можно изменить параметры обоих алгоритмов. После установки под графиком появится панель с показаниями индикатора. Для настройках входных параметров щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт в выпадающем списке контекстного меню. Главное отличие начинающего трейдера от профессионала заключается в том, что новичку сложно определиться с методом, в рамках которого ему будет комфортно работать. Линии автоматически расходятся при повышении волатильности и сходятся, когда рынок успокаивается.
Иными словами, цена акции может сколько угодно совершать колебаний (волны) относительно скользящей средней, но ее предел не будет выше некоторого значения. Тщательно проанализировав три линии индикатора и скорость сужения/расширения расстояния между ними, вы сможете лучше спрогнозировать идеальные точки входа и выхода. Дело в том, что рынки в тренде могут подолгу следовать за полосами, а затем резко развернуть сделки на основе “дорогого/дешёвого” актива. Кроме того, расширение и сжатие полос Боллинджера может быть полезно при попытке предсказать моменты высокой или низкой волатильности.
Настройка индикатора полосы Боллинджера
Время от времени на рынке происходит нечто экстраординарное, вследствие чего трейдеры начинают паниковать или впадают в эйфорию. Результатом подобных настроений является формирование на графике нескольких «ударных» свечей в одном направлении, за которыми следует мощный откат в привычный диапазон. Этот индикатор используется для измерения волатильности цены, хотя он также может эффективно определять тренд, а также уровни перекупленности и перепроданности. Это технический индикатор, который фокусируется на разнице между верхней и нижней полосами Боллинджера. Он рассчитывается путем деления разницы между верхней и нижней полосами на средние полосы. Когда BB расширяются, пропускная способность увеличивается и уменьшается, когда BB сжимаются или направляются друг к другу.
BB Macd считается трендовым осциллятором, как и его предшественник. Поэтому использовать его лучше только на волатильных активах. При узком флете инструмент малоэффективен и дает мизерное количество сигналов. Данная линия BB Macd – это замена стандартной гистограммы Macd.
Что такое Полосы Боллинджера?
Хотя полосы Боллинджера используются во многих торговых системах, трейдеры чаще всего используют их для определения возможностей возврата к среднему и изменений волатильности. Самой сердцевиной и центральным компонентом полосы Боллинджера является простая скользящая средняя . Если полосы сужаются, то в скорее цена выйдет из этой зоны с резким прорывом.
Поэтому ширину верхней и нижней полос можно использовать для измерения изменений в волатильности рынка за определенный период времени. Количество средних квадратичных вычислений, которое используется для вычисления расстояния от центральной линии . Дополнительно нужно указать толщину и цвет линий индикатора. В скобках указаны стандартные значения, которыми трейдеры пользуются в большинстве случаев. Можно заметить, что на этом графике три первых сделки были бы успешными, если их закрывать после пересечения с нижней линией. Последняя из-за смены направления тренда на восходящий не приведёт к скорому пересечению с нижней линией.
На графике синий канал представляет собой стандартные ленты, построенные на основе 20-периодной скользящей средней. Оранжевый канал, в свою очередь, строился на базе 20-периодной EMA. Как видите, в моменты высокой волатильности эти методы дают разные результаты. М-образные конструкции полезны для определения вершин устойчивых трендов. В процессе их формирования идет разворот ценового движения, открывающий возможности для эффективного входа в рынок.
Торговля от границ широкого диапазона линий Боллинджера
Первоначальная цель устанавливается на расстоянии двух стоп-лоссов. При прохождении расстояния в один стоп Кетти рекомендует передвинуть его в безубыток. Далее его следует постепенно перемещать вместе с потенциальной целью вслед за ценой и закрывать позицию вручную, когда последняя свеча закроется в нейтральной зоне. Третий всплеск ценового движения также не сильно превосходит предшествующие. Его максимум касается полосы Боллинджера, но конечная точка свечи располагается ниже нее.
Основной принцип работы — способность с относительной точностью указывать начало или окончание тренда движения цены. Этот предел имеет как верхнее — максимальное возможное (вероятное) отклонение цены, так и нижнее. Соответственно, эти две лимитирующие линии, ограничивающие верхний и нижний диапазон изменения цены актива образуют графический индикатор ТА — полосу Боллинджера. Эта средняя линия как бы является равнодействующей всех совершенной ценой актива колебаний. Эти кривые, плавно огибающие изменение цены на графике, называют «скользящие средние» (стандартная — SMA, экспоненциальная — EMA). Основной принцип состоит в том, что цена актива — будь то акции, облигации или бочки нефти на биржевом рынке — не растет и не падает линейно.
Пример торговли по стратегии полосы Боллинджера
Выявление такого поведения также может позволить трейдеру подготовиться к сжатию волатильности, если он уже находится в позиции. Если цена постоянно выходит за пределы отклонения, то это свидетельствует о силе движения (всплеск эмоций). Входить в сделки в такие периоды не рекомендуется, поскольку зачастую после них последует коррекция, где можно спокойно открыть сделку по более лучшей цене. Индикатор “полосы Боллинджера” может помочь вам определить идеальные точки входа и выхода из рынка. Стандартная формула полос Боллинджера использует 20-дневную SMA в качестве средней линии, а две другие рассчитываются на основе волатильности относительно SMA. Вы всегда можете изменить эти настройки в соответствии со своими предпочтениями в торговле.
- В свою очередь, отскоки от полос Боллинджера основаны на предположении, что цене свойственно возвращаться к своему среднему значению.
- Линии Боллинджера являются одним из самых популярных технических индикаторов по понятным причинам.
- Аномальное движение цены может вызвать модели сжатия или пробоя.
- Индикатор ПБ не претендует на всеобщую универсальность, однако его использование возможно на многих типах рынков, включая и бинарные опционы.
- Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).
Оба примера показали, что применение WMA и EMA вместо скользящей средней может дать самые неожиданные результаты. А поэтому эти средние неприменимы для торговли по Боллинджеру. Если вы будете использовать данную стратегию на небольших таймфреймах, рекомендую дополнительно отслеживать более устойчивые тенденции.
Полосы Боллинджера Советы и правила
Для этого необходимо зайти в настройки индикатора, открыть вкладку «Параметры» и под надписью «Длина» поставить цифру 8. В дальнейшем можно остановиться на обозначенной цели. Но гораздо лучше при росте цены переместить стоп в безубыток, оставить его на этой позиции и дожидаться появления сигнала на закрытие ордера или динамично его двигать вместе с целью. Для восходящего тренда стопы устанавливаются по минимальной цене первого бара, который пробил верхнюю линию нейтральной зоны. Для нисходящего тренда стоп определяется по максимуму первого бара, пробившего нижнюю линию нейтральной зоны.
Обратное возвращение тренда в пределы диапазона ленты сигнализирует инвестору о немедленном закрытии ранее открытой позиции, будь то продажа или покупка. Если три полосы индикатора идут горизонтально, значит на рынкефлет, то есть баланс. Торговля осуществляется от верхней и нижней границ индикатора.
Индикатор Полосы Боллинджера
Сближение линий индикатора полосы Боллинджера свидетельствует о том, что на рынке снижается активность и размах колебаний уменьшается. В том случае, когда котировки колеблются вокруг одного значения, которое можно назвать условно серединой диапазона – это говорит о том, что рынок в состоянии флэта. В этом случае возможно применение любых стратегий для такого рода торговли – от границы до границы. Если ценовое колебание вот-вот достигнет нижней линии стандартного отклонения полосы Боллинджера, трейдер может предположить, что цена может вскоре вырасти. Трейдеры также могут изменить настройки скользящей средней, если они захотят, хотя стандартом является установка ее на 20 периодов. Как начинающий трейдер — интрадейщик, я использую ПБ для определения канала, в котором будет торговаться цена в течение биржевой сессии.
Как правило, стандартное отклонение полосы Боллинджера стоимости актива находится в пределах двух стандартных отклонений от средней стоимости актива. Чтобы быть точным, в соответствии с эмпирическим правилом, 68% значений будут находиться в пределах одного стандартного отклонения, а 95% — в пределах двух стандартных отклонений. Под сжатием понимается очень узкий коридор, образованный в результате сужения полос Боллинджера в сторону цены.
На основе линий Боллинджера разработаны процентные индикаторы, которые присутствуют в криптовалютных терминалах и позволяют делать анализ отклонения цен без наложения на график. Несмотря на то, что оба инструмента стохастики, их можно использовать для получения сигнала при появлении дивергенции, например, установив RSI — индекс относительной силы. Например, выход котировок в тренде за границу канала имеет низкую вероятность разворота. Позиция против тренда, в расчёте на коррекцию, также может не оправдаться.
В зависимости от торгового инструмента, таймфрейма и специфики рынка подберите периодичность и множитель таким образом, чтобы скользящая средняя индикатора указывала корректное направление тренда. При этом цена не должна находиться за пределами канала дольше, чем несколько свечей. Первая – обычный мувинг, который и отвечает за основное назначение индикатора – показывать тренд. Это один из самых простых способов определения текущей тенденции – куда направлена линия, туда рынок и двигается. Эффект запаздывания можно максимально сократить за счёт грамотного подбора такого параметра как период, для каждой валютной пары и тайм-фрейма нужно искать свои значения.
Джон Боллинджер — О лентах Боллинджера, книга выдающегося аналитика финансового рынка
Чтобы в последнем случае ограничить убытки, достаточно поставить стоп на центральной линии индикатора Боллинджера. Если провести вертикальную линию, то расстояния до центральной линии от верхней или нижней будут равны. Параметры подбирают https://boriscooper.org/indikatory-bez-zapazdyvaniya-i-pererisovki/ таким образом, чтобы в 85% случаев цена находилась внутри полосы. Нахождение цены в нейтральной зоне говорит о неопределенности. От входа в рынок, покупок и продаж стоит воздержаться и дождаться когда цена закроется в одной из четвертей.
Уменьшать это значение, со слов автора Bollinger bands, не рекомендуется, поскольку эффект при такой торговле практически отсутствует. Следует также учесть, что трейдинг низковолатильными активами исключает значение периода более 20, т. Чувствительность индикатора «Полосы Боллинджера» при этой настройке снижается. Индикатор BB MACD оптимально сочетает в себе отличительные черты входящих в него инструментов. Благодаря вхождению в его состав инструмента Bollinger Bands этот индикатор в состоянии довольно точно выявлять силу имеющейся тенденции, а также уровень волатильности рынка.